KODEX 200 VS KODEX 레버리지

간단히 결론만 보자면... 

KODEX 레버리지가 상장된 2010년 2월 22일 시가를 기준으로 비교했습니다.

 

'2배 맞아?'라는 생각이 들 정도로 엉망이죠? 
코덱스 200보다 낮은 구간이 더 깁니다.

레버리지는 단기 투자에 적당하고, 
장기에서는 상당히 불리한 구조의 상품인 것이죠.

이 이유는 다음 기사에 잘 설명되어 있습니다. 
요약하자면 '상품 구조'와 '복리효과' 때문입니다. 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02112326625740056&mediaCodeNo=257

주가 뛰면 2배로 먹는다더니…ETF 레버리지 수익률 '미스터리'

 

코드는 간단합니다. 

# https://comdoc.tistory.com/entry/KODEX-200-VS-KODEX-레버리지?category=819898
# KODEX 200 VS KODEX 레버리지
import FinanceDataReader as fdr
import matplotlib.pyplot as plt


def load_data(code, start_date):
    data = fdr.DataReader(code, start_date)
    return data['Close']  # 종가만 남김.


레버리지 = load_data('122630', '2010-02-22')
코덱스200 = load_data('069500', '2010-02-22')

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.plot(레버리지.index, 레버리지 / 레버리지.iloc[0], label='KODEX 레버리지', color='r')
plt.plot(코덱스200.index, 코덱스200 / 코덱스200.iloc[0], label='KODEX 200', color='b')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()