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매 시간 특정 종목의 주가를 읽어주는 프로그램. 이 프로그램에는 3가지 기능이 필요하다. 1. 매 시간 반복. 2. 특정 종목 주가를 받아온다. 3. 이것을 읽어준다. 매 시간 반복되는 작업을 처리할 때 1. 윈도우(OS)에는 스케줄러 기능이 있어 이를 이용해도 되지만, 파이썬 코드 하나로 관리하는 게 일반적으로 더 선호된다. 2. 루프와 조건문을 이용해서 직접 코딩해도 되겠지만 3. 스케줄러를 사용하면 다양한 조건을 설정할 수도 있고, 어렵지 않으니 스케줄러를 이용하는 것이 좋을 것이다.... 구글에서 '파이썬 스케줄러'로 검색하면 schedule, apscheduler 두 가지가 많이 나오는 데 이 번에는 apscheduler를 이용한다. 공식 문서: https://apscheduler.readthe..

간단히 결론만 보자면... '2배 맞아?'라는 생각이 들 정도로 엉망이죠? 코덱스 200보다 낮은 구간이 더 깁니다. 레버리지는 단기 투자에 적당하고, 장기에서는 상당히 불리한 구조의 상품인 것이죠. 이 이유는 다음 기사에 잘 설명되어 있습니다. 요약하자면 '상품 구조'와 '복리효과' 때문입니다. https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02112326625740056&mediaCodeNo=257 주가 뛰면 2배로 먹는다더니…ETF 레버리지 수익률 '미스터리' 지난달 10일 서울 중구 명동 하나은행 딜링룸에서 직원이 모니터를 바라보고 있다. (사진=연합뉴스)[이데일리 박종오 기자] ‘상장지수펀드(ETF) 레버리지’라는 금융 투자 상품에 돈을 넣은 투자 www.edaily..

* 이 글은 저의 개인적인 정리물일 뿐입니다. * 투자 권유, 투자 참고의 목적이 아닙니다. 11월에 주식을 사서, 다음 해 4월에 매도하는 전략입니다. 계절성(시즈널리티, seasonality) 투자 전략이라고도 합니다. KOSPI 지수를 기준으로 백테스트 해보겠습니다. 단순 보유시 수익률 # 단순 보유 2000.11~2021.04 import FinanceDataReader as fdr kospi = fdr.DataReader('KS11', '2000') start_value = kospi.loc['2000-01'].iloc[0]['Open'] end_value = kospi.loc['2021-04'].iloc[-1]['Close'] total_earnings_rate = end_value / sta..

https://financedata.github.io/marcap 시가총액 데이터셋(marcap) market cap datasets (1995~2021 daily, 10 million+ rows) financedata.github.io FinanceDataReader도 잘 쓰고 있는데... 감사합니다. 설명이 잘 되어 있어서 별도의 설명이 필요할 것 같지 않습니다. 링크를 참고하세요. ^^ 2021-05-24) 소개해 놓고 한참 쓰지 않다가 이제야 테스트 해 보았습니다. read_scv를 이용해 직접 다루는 것에는 문제가 없지만. 아쉽게도 marcap_data 함수는 약간의 오류가 있네요. 간단한 수정으로 오류를 잡을 수는 있겠지만...

github.com/sharebook-kr/pykrx sharebook-kr/pykrx KRX 주식 정보 스크래핑. Contribute to sharebook-kr/pykrx development by creating an account on GitHub. github.com Naver와 KRX에서 주가 정보를 스크래핑(scraping)하는 모듈입니다. 살살 써서 DB에 무리를 주지 않도록 해야할 것 같습니다.

* 이 글은 저의 개인적인 정리물일 뿐입니다. * 투자 권유, 투자 참고의 목적이 아닙니다. 모멘텀(momentum) 이란? 모멘텀 = 현재 가격(종가) - n 기간 전 가격(종가) 오늘 코스피 지수가 2000이고 한 달 전 코스피 지수가 1900이라면 모멘텀은 2000-1900=100입니다. 모멘텀 전략이란? 모멘텀이 큰 종목에 투자하는 추세 추종형 전략입니다. '오르는 주식이 오르더라'라고 할 수 있겠죠? 제시 리버모어(Jesse Lauriston Livermore) 1877년 7월 26일 - 1940년 11월 28일 추세 매매의 창시자입니다. 가격이 오르면 사고, 내리면 공매도를 하는 방법으로 엄청난 돈을 벌었습니다. 몇 차례 파산을 했었고, 권총 자살로 생을 마무리했지만... 어떤 인물인지 한번 ..

퀀트를 하는 건 아니지만.. ETF 포트폴리오를 여러가지로 백테스트하다보니까.. ETF 수수료가 궁금해졌습니다. 453개의 ETF 하나하나 조사하기는 힘듭니다. 파이썬의 힘을 좀 빌려야겠네요. 먼저 저도 가물가물해진 ETF 목록 크롤링하는 법을 보고 옵니다. comdoc.tistory.com/entry/네이버-주식을-이용해-ETF-목록-갈무리하는-법 다음으론 목표를 확인합니다. finance.naver.com/item/main.nhn?code=069500 이제 열심히 코딩합니다. import csv import json import urllib.request from bs4 import BeautifulSoup url = 'https://finance.naver.com/api/sise/etfItemLis..

* 이 글은 저의 개인적인 정리물일 뿐입니다. * 투자 권유, 투자 참고의 목적이 아닙니다. 코딩 연습일 뿐입니다.~! finance-datareader라는 재미있는 툴을 얼마 전에 소개해 드렸습니다. 재미있는 게 있으니 뭔가를 코딩하고 싶어 손이 근질근질합니다. 코딩하기 쉬울 것 같아서, 가장 초보적인 전략인 포트폴리오 이론(분산투자) + 리밸런싱을 백테스트하는 걸로 결정했습니다. 귀찮긴 하지만 백테스트 라이브러리를 쓰지 않고 직접 백테스트 코드를 작성해 봤습니다. 초보적인 금융지식으로 코딩했기 때문에 백테스트에 문제가 있을 수도 있습니다. 포트폴리오 이론, 리밸런싱 분산투자(포트폴리오 이론)는 다들 잘 아시겠지만 성격이 다른(=상호보완적인, 반대 방향에 있는) 자산에 분산해서 투자하는 겁니다. '계란..